Фьючерс на индекс РТС
На часовике фьючерса на индекс РТС представлены канальные структуры, определяющие дальнейшую биржевую динамику.
Часовой график
пятница, 12 марта 2010 г.
четверг, 11 марта 2010 г.
Евро/Доллар. 12.03.2010.
Технический анализ пары EUR/USD
В блоге, посвящённом техническому анализу российского рынка акций, мы хотим выложить технический анализ пары Евро/Доллар на рынке Forex.
Такое желание обусловлено, прежде всего, тем, что российский рынок очень тесно связан с рынком нефти и зависим от его динамики. В настоящее же время нефть вот уже более полугода находится в боковой формации, ни начиная коррекции в посткризисному росту, ни продолжая своё восходящее движение (см. рисунок ниже). Самая такая ситуация достаточно длительной консолидации нефти в диапазоне 70-80$ служит достаточно сильным техническим сигналом к тому, что в скором времени стоит ожидать повышенной волатильности по данному товару.
Вопрос лишь в том, куда (в какое направление) реализует нефть свой достаточно сильный технический потенциал. Пользуясь техническим анализом, точного ответа на данный вопрос дать нельзя, так как он не отражает фундаментальных закономерностей. Однако, в межрыночной связке теханализ может быть весьма эффективным. Именно поэтому мы и прибегаем к анализу пары Евро/Доллар, как к одной из определяющих динамику нефти.
Связь между парой Евро/Доллар очевидная и логичная: когда доллар падает (пара евро/доллар растёт), нефть, номинированная в американской валюте, растёт; когда же американская валюта начинает укрепляться, т.е. пара евро/доллар падает, нефть начинает снижаться.
В связи с логикой данных рассуждений очень актуальным и многообещающим становится анализ этой валютной пары. Многообещающим он становится потому, что указывает на высоковероятный технический потенциал роста пары (падения доллара).
Недельный график
Из недельного графика пары EUR/USD можем наблюдать узкую консолидацию валюты на протяжении целого месяца. Как нам известно из технического анализа (и это – единственное, что доказано практически со сто процентной вероятностью), что за зонами пониженной волатильности неминуемо следует ждать областей повышенной волатильности. Именно такая ситуация и готовится на недельном тайм-фрейме – а это, в свою очередь, на более низких временных уровнях (дневнгой график, часовик) приведёт к достаточно серьёзным трендам. Следуя простым логическим рассуждениям, более высока вероятность разрешения пары вверх: 1) вот уже три месяца как на рынке был серьёзный медвежий тренд без каких-либо намёков на коррекцию (а долго такая картина продолжаться не может); 2) в настоящее время пара находится на 61,8%-ом уровне Фибоначчи. Примечательным является то, что пара EUR/USD на своей недельной развёрстке находится также на важной поддержке канала (зелёные линии). Все вышеперечисленные обстоятельства существенно сдвигают вероятность в пользу роста пары.
Дневной график
На дневном графике пары EUR/USD уже наметилась повышательная динамика. Уже вот-вот готовиться к пробитию вверх трёхмесячный медвежий канал (зелёные линии). Потенциал роста, в данном случае, это как минимум 38,2%-ный уровень Фибоначчи (1,4088) и уровни долгосрочных скользящих средних (красная и синяя линии).
При таком развитии событий на валютном рынке, нефть, безусловно, пробьёт свою консолидацию на дневном графике вверх (красные линии) и создаст новый виток повышательного движения.
Однако, фундаментальные факторы никто не отменял. И большие проблемы в Европе ещё могут внести свои коррективы в наш столь «радостный» технический взгляд развития событий на рынке Forex по паре EUR/USD. В связи с этим, в качестве дополнения к настоящему обзору, выкладываю два альтернативных взгляда на развитие событий по паре EUR/USD, которые даёт последователь Волновой теории Эллиотта Игнат Борисенко (theignatpost.ru).
Бычий вариант
Медвежий вариант
Сбербанк. 11.03.2010. 17:52
Сбербанк
30 минутный график
На сбере готовиться к пробитию модель "Голова и плечи" (на индексе ММВБ эта модель уже реализовалась около часа назад!!!). Рекомендуется работать от шортов.
Газпром. 11.03.2010
Газпром
Часовой график
На часом графике акции Газпрома вот уже два дня находятся на важной поддержке гэпа от 5 марта - уровень 172-173 руб.
Сегодня, в преддверии большого колличество макроэкономической статистики из-за океана, очень важно следить за данным уровнем. Так как в случае его пробития вниз, цены скорее всего, устремяться к синей линии тренда - приблизительно на уровень 170-170,5 руб.
Дополинтельные поддерживающие и сопротивляющие уровни обозначены на графике зелёным и красным цветами. Изучите их более обстоятельно, потому как они могут достаточно чётко обрисовывать внутридневную динамику бумаги.
Индекс ММВБ. 11.03.2010
Индекс ММВБ
Часовой график
После того, как индекс ММВБ сформировал на дневном графике "Двойное дно" и пробил важное сопротивление модели (уровень 1370), цены устремились вверх, но пока не дошли до целевого уроня по модели (1450).
Однако, не смотря на неполную реализацию модели "Двойное дно" на дневном графике, на часовом тайм-фрейме в настоящий момент может сформироваться нечто похожее на "Голову и плечи" с поддержкой на уровне 1400. Рекомендуем пристально следить за данным значением, так как в случае пробития этого уровня вниз, цены, скорее всего, начнут корректироваться по уровням Фибоначчи (нанесены на график). Первой поддержкой при таком сценарии развития событий будет модельный уровень - 1375-1380.
понедельник, 8 марта 2010 г.
Аналитический отчёт: 09.03.2010
Газпром
Дневной график
В пятницу 5 марта бумаги Газпрома реализовали свою консолидацию на дневном графике, о которой мы писали ранее в отчётах, и пробили уровень173-174,7 руб.
Данное разрешение модели за день вытолкнуло цены практически к первому уровню сопротивления (середине дневного канала) – 178,7 руб., поэтому более уместно полной реализации треугольника ждать где-то на значениях верхней части дневного канала – 185-187 руб. Однако, уровень сопротивления середины канала имеет место быть. При текущей картине рыночной динамики акций Газпрома данный уровень сопротивления, скорее всего, может иметь значение только на часовом тайм-фрейме во внутридневных движениях.
Часовой график
Пробитие вверх двухнедельной консолидационной модели на дневном графике делает высоковероятным возникновение краткосрочного восходящего тренда на более низком временном тайм-фрейме (на часовом графике).
Первой целью данного движения является уровень 180 руб. Данный уровень получается методом отмеренного хода и равен размеру первого импульса модели (зелёная линия 1), отложенному от уровня начала разрешения модели (зелёная линия 2). Как видим, данное значение (180 руб.) хорошо коррелирует с серединой дневного канала (179,15 руб.). Такми образом, во внутридневной динамике данная область является важным сопротивлением.
Однако, как и писалось ранее, потенциал роста цены видится более продолжительным – простирающимся за границы середины дневного канала в верхнюю область. Методом расчёта целевого уровня по модели «треугольник» получаем потенциал роста до 186 руб. Для определения этого уровня необходимо отложить величину модели (зелёная линия 1) от точки пробития модели (зелёная линия 3). Как видим, получены уровень находится вблизи важной зоны гэпа от 14 февраля. Таким образом, эта область превращается во второе и ключевое сопротивления в текущей динамике бумаг Газпрома.
Технический анализ акций компании Dell
Акции компании Dell в настоящее время формируют достаточно интересную, с точки зрения технического анализа, картину.
Если взглянуть на дневной график бумаг Dell, то можно видеть, что они ровно на половину нивелировали своё кризисное падение с уровня 25,95 $ до 8,15 $ за акцию, достигнув 50%-ого уровня Фибоначчи.
После этого, как видно из того же графика, бумаги Dell ушли в явный боковой рейндж, сформированный в виде треугольной формации (представлен красными линиями на графике). Явно выраженной поддержкой данного треугольника выступает уровень 12,70-13,0 $, который трижды тестировался ценой и трижды подтверждал свою важность.
Треугольник по бумагам Dell, с точки зрения технического анализа, может реализоваться как в ту, так и в иную сторону, т.е. будет либо пробитие нисходящего сопротивления и цены уйдут вверх, либо будет пробита поддержка и цены продолжат снижение.
В случае пробития треугольника вверх, первой целью роста будет значение 18 $ за акцию, в случае же медвежьего варианта, целью выступит уровень 9,15 $.
При реализации второго варианта, на недельном графике может сформироваться модель «Двойное дно», и это будет хорошей возможностью вложений для долгосрочных инвесторов.
В данный момент рекомендуем биржевым трейдерам воздержаться от каких-либо действий и подождать момента реализации модели.
Если взглянуть на дневной график бумаг Dell, то можно видеть, что они ровно на половину нивелировали своё кризисное падение с уровня 25,95 $ до 8,15 $ за акцию, достигнув 50%-ого уровня Фибоначчи.
После этого, как видно из того же графика, бумаги Dell ушли в явный боковой рейндж, сформированный в виде треугольной формации (представлен красными линиями на графике). Явно выраженной поддержкой данного треугольника выступает уровень 12,70-13,0 $, который трижды тестировался ценой и трижды подтверждал свою важность.
На наш взгляд, в ближайшее время акции компании Dell ждёт период повышенной волатильности. Бумаги уже долгое время (начиная с августа 2009 г.) консолидируются в узком диапазоне и в настоящее время подошли в к концу треугольной модели.
В случае пробития треугольника вверх, первой целью роста будет значение 18 $ за акцию, в случае же медвежьего варианта, целью выступит уровень 9,15 $.
При реализации второго варианта, на недельном графике может сформироваться модель «Двойное дно», и это будет хорошей возможностью вложений для долгосрочных инвесторов.
В данный момент рекомендуем биржевым трейдерам воздержаться от каких-либо действий и подождать момента реализации модели.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
