Индекс ММВБ. 11.03.2010

Индекс ММВБ

Часовой график

После того, как индекс ММВБ сформировал на дневном графике "Двойное дно" и пробил важное сопротивление модели (уровень 1370), цены устремились вверх, но пока не дошли до целевого уроня по модели (1450).

Однако, не смотря на неполную реализацию модели "Двойное дно" на дневном графике, на часовом тайм-фрейме в настоящий момент может сформироваться нечто похожее на "Голову и плечи" с поддержкой на уровне 1400. Рекомендуем пристально следить за данным значением, так как в случае пробития этого уровня вниз, цены, скорее всего, начнут корректироваться по уровням Фибоначчи (нанесены на график). Первой поддержкой при таком сценарии развития событий будет модельный уровень - 1375-1380.

Аналитический отчёт: 09.03.2010

Газпром

Дневной график

В пятницу 5 марта бумаги Газпрома реализовали свою консолидацию на дневном графике, о которой мы писали ранее в отчётах, и пробили уровень173-174,7 руб.

Данное разрешение модели за день вытолкнуло цены практически к первому уровню сопротивления (середине дневного канала) – 178,7 руб., поэтому более уместно полной реализации треугольника ждать где-то на значениях верхней части дневного канала – 185-187 руб. Однако, уровень сопротивления середины канала имеет место быть. При текущей картине рыночной динамики акций Газпрома данный уровень сопротивления, скорее всего, может иметь значение только на часовом тайм-фрейме во внутридневных движениях.

Часовой график

Пробитие вверх двухнедельной консолидационной модели на дневном графике делает высоковероятным возникновение краткосрочного восходящего тренда на более низком временном тайм-фрейме (на часовом графике).

Первой целью данного движения является уровень 180 руб. Данный уровень получается методом отмеренного хода и равен размеру первого импульса модели (зелёная линия 1), отложенному от уровня начала разрешения модели (зелёная линия 2). Как видим, данное значение (180 руб.) хорошо коррелирует с серединой дневного канала (179,15 руб.). Такми образом, во внутридневной динамике данная область является важным сопротивлением.

Однако, как и писалось ранее, потенциал роста цены видится более продолжительным – простирающимся за границы середины дневного канала в верхнюю область. Методом расчёта целевого уровня по модели «треугольник» получаем потенциал роста до 186 руб. Для определения этого уровня необходимо отложить величину модели (зелёная линия 1) от точки пробития модели (зелёная линия 3). Как видим, получены уровень находится вблизи важной зоны гэпа от 14 февраля. Таким образом, эта область превращается во второе и ключевое сопротивления в текущей динамике бумаг Газпрома.

Технический анализ акций компании Dell

Акции компании Dell в настоящее время формируют достаточно интересную, с точки зрения технического анализа, картину.


Если взглянуть на дневной график бумаг Dell, то можно видеть, что они ровно на половину нивелировали своё кризисное падение с уровня 25,95 $ до 8,15 $ за акцию, достигнув 50%-ого уровня Фибоначчи.

После этого, как видно из того же графика, бумаги Dell ушли в явный боковой рейндж, сформированный в виде треугольной формации (представлен красными линиями на графике). Явно выраженной поддержкой данного треугольника выступает уровень 12,70-13,0 $, который трижды тестировался ценой и трижды подтверждал свою важность.

На наш взгляд, в ближайшее время акции компании Dell ждёт период повышенной волатильности. Бумаги уже долгое время (начиная с августа 2009 г.) консолидируются в узком диапазоне и в настоящее время подошли в к концу треугольной модели.

Треугольник по бумагам Dell, с точки зрения технического анализа, может реализоваться как в ту, так и в иную сторону, т.е. будет либо пробитие нисходящего сопротивления и цены уйдут вверх, либо будет пробита поддержка и цены продолжат снижение.

В случае пробития треугольника вверх, первой целью роста будет значение 18 $ за акцию, в случае же медвежьего варианта, целью выступит уровень 9,15 $.

При реализации второго варианта, на недельном графике может сформироваться модель «Двойное дно», и это будет хорошей возможностью вложений для долгосрочных инвесторов.

В данный момент рекомендуем биржевым трейдерам воздержаться от каких-либо действий и подождать момента реализации модели.

Аналитический отчёт: 05.03.2010

Газпром

Дневной график

Акции Газпрома на дневном графике с каждым днём пытаются реализовать вверх свою консолидационную структуру, формирующуюся вот уже около двух недель у важной поддержки – дно горизонтального канала на дневном графике (синие линии).

Для успешной реализации данной модели акциям Газпрома необходимо преодолеть уровень предыдущего локального экстремума – 173-174,7 руб. (горизонтальная красная линия).

Часовой график

По сути, Газпром уже вырвался из своей консолидационной структуры, пробив вчера вверх два предыдущих локальных максимума на уровне 170-171 руб. Однако, слишком «рваная» двухнедельная консолидация акций имеет множество близко расположенных локальных экстремумов, только после полного преодоления которых можно хоть что-то сказать о возможности выхода из консолидации на дневном тайм-фрейме.

Если взглянуть на часовой график, что чётко прослеживается верхний (последний) предел выше обозначенной консолидации – уровень максимума 17 февраля – 174,5 руб. (горизонтальная красная линия). Вчера бумаги тестировали данный уровень, однако, преодолеть его не сумели. В случае, если сегодня данный уровень будет преодолён, двухнедельную консолидацию можно считать прорванной. И в этом случае акции Газпрома, скорее всего, последуют к середине дневного канала – уровень 179-180 руб.

Внутридневные уровни Camarilla Equation на 05.03.2010

              H3 = 173,94

              H4 = 175,60
              H5 = 178,4704
              Close = 172,27
              L3 = 170,60
              L4 = 168,94
              L5 = 166,07

Факт отработки уровней Camarilla Equation 04.03.2010

Уровни Camarilla на 04.03.2010. Газпром.

Газпром

Уровни Камарилаа для акций Газпрома на текущую торговую сессию следующие:

              H3 = 171,5245

              H4 = 172,619
              H5 = 174,4888284
              Close = 170,43

              L3 = 169,3355

              L4 = 168,241
              L5 = 166,3711716

Факт отработки уровней Camarilla Equation 04.03.2010

Уровни Camarilla на 04.03.2010. Сбербанк.

Сбербанк

Уровни Камарилаа для акций сбербанка на текущую торговую сессию следующие:

              H3 = 84,13075

              H4 = 84,8815
              H5 = 86,19334075
              Close = 83,38
              L3 = 82,62925
              L4 = 81,8785
              L5 = 80,56665925

Факт отработки уровней Camarilla Equation 04.03.2010

Аналитический отчёт: 04.03.2010

ГМК Норильский Никель

Дневной график

Ранее в обзорах мы писали, что по акциям ГМКНорНикель важным поддерживающим уровнем является новогодний гэп и, в частности, область 4300-4400 руб. Как мы сейчас можем наблюдать, данный уровень устоял. Цены, опустившись до 4323,1 руб., остановились и начали консолидацию, после чего, образовав нечто похожее на «двойное дно», продолжили свою повышательную динамику.

Примечательно то, что цены оттолкнулись от целых трёх важных уровней:

        1. годового тренда (зелёная линия);
        2. 50-ти дневной EMA (синяя линия);
        3. важной горизонтальной поддержки на 4300 руб. (красная линия)

Уже эти факты позволяют нам делать вывод о том, что в среднесрочной перспективе бумаги с большой вероятностью продолжать свой рост.

Дополнительным подтверждающим сигналом такого развития событий для нас послужило пробитие вверх нисходящего тренда, сформированного с середины января 2010 года (синяя линия), а также преодоление в начале марта 2010 года локального максимума на уровне 4700 руб., сформированного 19.02.2010. Данные факты можно легко обнаружить на более развёрнутом дневном тайм-фрейме, представленном ниже.

Двухчасовой график

На двухчасовом графике ещё более отчётливо видны те факты продолжения роста по акциям ГМКНорНикель, о которых мы говорили выше, анализируя дневной тайм-фрейм: пробитие вверх нисходящего тренда и преодоление локального максимума на уровне 4700 руб.

Также данный тайм-фрейм можно использовать для определения краткосрочных целей роста по бумагам ГМКНорНикель. TD-проекция Демарка указывает на то, что рынок с высокой вероятностью может вырасти на расстояние, равное максимальному отклонению от тренда. На графике представлена данная целевая проекция синей вертикальной линией. Таким образом мы получаем цель краткосрочного роста по бумагам данного эмитента – 5000 руб., что приблизительно соответствует максимуму года – 5050-5100 руб.

Анализ ключевых уровней внутри дневной динамики

С данного дня мы открываем новый раздел в своих Аналитических обзорах, посвящённый выделению ключевых уровней поддержки и сопротивления на предстоящую торговую сессию. Данные уровни определяются по технологии Camarilla Equation и позволяют спрогнозировать «контуры» предстоящей внутри дневной динамики курсовой стоимости акций. В обзорах будут представлены лишь уровни с разметкой на 5-ти минутных графиках без каких-либо пояснений к ним. Для консультаций по данной технологии и её применению в реальной внутри дневной торговле Вы можете обратиться в Клуб Биржевых Спекулянтов «ОРГОН», расположенный в г. Чебоксары (Московский пр-т 17, стр. 1, тел.: 48-60-31).

Итак, ключевыми внутри дневными уровнями поддержки и сопротивления для акций ГМКНорНикель на 4 марта 2010 года являются следующие значения:

            H3 = 4839,405
            H4 = 4877,08
            H5 = 4942,444
            Close = 4801,73
            L3 =  4764,055
            L4 =  4726,38
            L5 =  4661,016

Факт отработки уровней Camarilla Equation 04.03.2010